مدل سازی و ارائه ی راه حل بهینه برای بهینه سازی

نویسندگان

امیرعباس نجفی

سیامک موشخیان

چکیده

یکی از جذابترین حوزه¬های تصمیم¬گیری در شرایط عدم اطمینان بهینه¬¬سازی مالی است. مسئله انتخاب سبد سرمایه¬گذاری تک دوره¬ای از مسائل کلاسیک حوزه مالی می¬باشد اما این مدل بر پایه سه فرض محدودکننده بنا شده بود: اول، افق سرمایه¬گذاری کوتاه مدت است. دوم، هزینه معاملات در بازار در نظر گرفته نشده است. سوم، پارامترهای مسئله به صورت قطعی و از قبل معلوم هستند. در این تحقیق به دنبال ارائه و حل مدلی هستیم تا بتواند بر محدودیت های بیان شده غلبه کند و ما را به دنیای واقعی نزدیک¬تر کند. از این رو در ادامه مدلی تحت عنوان مدل بهینه¬سازی سبد سرمایه¬گذاری چند دوره¬ای احتمالی میانگین-نیم¬واریانس-ارزش در معرض خطر شرطی با در نظر گرفتن هزینه معاملات را ارائه و پس از مدلسازی آن، اقدام به حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک می کنیم. در این پژوهش برای حل مدل از داده¬های 24 سهام از سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران از دی ماه 1387 تا مرداد 1392 به عنوان ورودی¬های مدل بهره می بریم. نتایج نشان داده است که این الگوریتم برای حل این دسته از مسائل مناسب و از کارایی لازم برخوردار می¬باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل سازی فازی زمان‏بندی کارکنان هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه

مساله زمان‏بندی کارکنان هواپیما از مهم‏ترین مسائل در حوزه تحقیق در عملیات به شمار می‌رود و به طور عمومی شامل تخصیص گروه های کارکنان به سفرهایی است که می بایست طبق برنامه زمان‏بندی از پیش تعیین شده ای، توسط ناوگان موجود پوشش داده شوند، به طوری که هزینه‏ های مربوط به تخصیص کارکنان به سفرها، کمینه شود. مسئله زمان‏بندی کارکنان به دو فاز کلی تقسیم می‏شود. در فاز اول، تمام سفرهای رفت و برگشتی که شروع...

متن کامل

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

فرآیند توسعه محصول دارای پیچیدگی خاص خود می باشد. این پیچیدگی هم می تواند ناشی از همپوشانی و هم به دلیل وابستگی متقابل (مزدوج بودن) بین فعالیت های موجود در یک فرایند توسعه محصول باشد. همپوشانی از یک طرف ممکن است مدت زمان یک پروژه را کاهش دهد اما از طرف دیگر خطر دوباره کاری را ایجاد می کند. علاوه بر این مزدوج بودن فعالیت ها نیز یکی دیگر از دلایل دوباره کاری محسوب می شود. این تکرار و دوباره کاری ...

متن کامل

مدلسازی و ارائه ی راه حل بهینه برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند دوره ای

در مسئله ی پرتفوی تک دوره ای، فرض می شود که سرمایهگذار تصمیم به تخصیص دارایی ها برای یک بار و برای n دارایی موجود، در ابتدای دوره ی موردنظر (مثلا یک فصل یا یک سال) و براساس ریسک و روابط موجود بین بازده، در طی آن افق سرمایه گذاری می گیرد. تصمیم گیری فقط یک بار انجام می شود و اجازه ی بازنگری تا انتهای دوره وجود ندارد و اثر تصمیمات بر دوره های بعدی مورد توجه قرار نمی گیرد. در حالی که مسائل پرتفو...

15 صفحه اول

ارائه ی روش هیبریدی برای بهینه سازی مخازن سدها مبتنی بر هوش مصنوعی

مخازن سدها به عنوان یکی از سازه­های مهم در زمینه­ی مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب در نظر گرفته می­ شوند. لذا، بهره­برداری از مخازن و نحوه­ی رهاسازی آب از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه، الگوریتم تکاملی جدیدی در راستای بهره­ برداری از مخازن در نظر گرفته شده است. الگوریتم مذکور، ترکیبی از الگوریتم هارمونی و ازدحام ذرات می­باشد که سبب می­گردد روش­های ازدحام ذرات و هارمونی تقویت گردن...

متن کامل

طراحی و حل مدل چند هدفه بهینه سازی برای شبکه های خدمات درمانی با اثر ریسک ادغام تحت شرایط عدم قطعیت: روش بهینه سازی استوار

در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح چند هدفه به منظور طراحی یک شبکه خدمات درمانیبا اثر ریسک ادغام ارائه شده است. همچنین ازآنجایی که پارامترهای مدل موردنظر دارای عدم قطعیت می باشند،برای نزدیک تر شدن مدل به واقعیت، با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار، مدل در حالت غیرقطعی نیزگسترش یافته است. تابع هدف مورد اول، هزینه های مرتبط با حمل ونقل، استریلیزاسیون و همچنین جابجاییمنابع را کمینه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2251-9165

دوره 6

شماره 21 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023